"Ситигруп": Провал за още 17 банки в Европа при по-сериозен тест

Според американската група в тестовете също са заложени занижени условия

"Ситигруп": Провал за още 17 банки в Европа при по-сериозен тест

© Associated Press



Общо 24 банки от Европа нямаше да издържат стрес тестовете, ако изпитанието включваше обезценка на всички правителствени облигации в портфейлите им, а не само на тези, които бяха посочени в сценария. Това показва стрес изпитание на американската "Ситигруп" (Citigroup), цитирано от "Файненшъл таймс".


Банката е използвала данните, които европейските кредитори са предоставили на Комитета на европейските банкови надзорни органи - CEBS, за да изчисли капиталовата им адекватност при дългова криза, но на базата на държавните книжа както в търговския портфейл, така и на тези, държани до падеж. 


В анализа на "Ситигруп" освен седемте официално неиздържали влизат още четири гръцки банки, ирландската "Алайд айриш банкс"(AIB), която е основен акционер в българската БАКБ, две германски "ландесбанки", две от Кипър, италианската "Монте де Паши ди Сиена" (MPS) и още пет испански "спестовни каси". Новото в анализа на американската банка е сценарий с обезценка на целия правителствен дълг, който банките държат в портфейлите си, а не само на книжата в търговския. Много от критиките към европейските стрес тестове бяха насочени точно към липсата на този елемент в тях.




Проучване на "Морган Стенли", цитирано от "Блумбърг", показва, че кредиторите държат 90% от гръцките държавни ценни книжа в банковия си портфейл (до падеж) и едва 10% в инвестиционния (с цел продажба). Стойността на първите се отписва "само ако има сериозно съмнение за способността на дадена държава да покрие задълженията си", обяснява агенцията, което на практика означава тя да фалира.


На свой ред от CEBS обясниха, че това не е включено в сценариите, защото е "изключително неправдоподобно". Влошаване при книжата с цел продажба "има косвено влияние и върху банковия портфейл, затова тестовете са надеждни", допълниха оттам.


За да достигнат капиталова адекватност от 6% (същият праг, както и при официалните тестове), на провалилите се на теста на "Ситигруп" институции са им необходими общо 15.2 млрд. евро. За гръцката NBG, собственик на българската ОББ, нуждата от капиталова инжекция е най-голяма – 2.25 млрд. евро.


За сравнение, резултатите на европейския регулатор CEBS показаха недостиг в системата от 3.5 млрд. евро, акумулиран от само седем банки, което от "Ситигруп" определиха като "не особено впечатляващо". Това, което всички анализатори отбелязаха като "напредък", беше, че тестовете на CEBS накараха всяка от банките да разкрие колко са държавните облигации в балансите им. Само седем, от които шест немски банки, не публикуваха данни за риска, на който са изложени при евентуална нова дългова криза. Сред тях е и най-голямата в Германия - Дойче банк (Deutsche Bank), която все пак ще съобщи и тази информация, пише още "Файненшъл таймс".


Мнение за достоверността на изпитанието изрази и преподавателят в УНСС Димитър Чобанов. "Стрес тестовете на европейските банки се съсредоточиха върху капиталовата адекватност, но не обърнаха достатъчно внимание на ликвидния риск", заяви той по време на дискусия на Macrowatch.


По неговите думи резултатите от тестовете за банките с бизнес в България не са показали съществени рискове. Европейската централна банка ще продължи да следва облекчена парична политика поне до средата на следващата година, когато може да се очаква ръст на лихвените равнища във валутния съюз, допълни той и предупреди: "това обаче може да доведе до надуването на нови балони като тези, които се появиха преди кризата".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK